Mahendra, Cucuk Jaduk (2015) ANALISIS PENGARUH PERISTIWA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PRESIDEN RI TAHUN 2014 TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA.
![[img]](http://repository.stei.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER + ABSTRAK)
COVER +ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (440kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (193kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (588kB) |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (294kB) |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (517kB) |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (98kB) |
|
Text (REFERENSI)
REFERENSI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (194kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (583kB) |
Abstract
Pasar modal merupakan salah satu indikator perekonomian suatu bangasa dimana keberadaannya tidak terlepas dari berbagai pengaruh lingkungan ekonomi dan non ekonomi. Gejolak politik merupakan salah satu lingkungan non ekonomi dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pasar modal melalui berbagai isu yang akan direspon oleh pelaku pasar sebagai bagian dari dasar pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa politik berskala nasional yaitu pemilihan dan pelantikan Presiden RI tahun 2014, melalui pendekatan harga saham dengan menggunakan indikator abnormal return. Sampel yang digunakan adalah 45 saham LQ45 dengan menggunakan data sekunder berupa harga saham dan indeks LQ45 secara harian. Penelitian ini menerapkan metode event study dengan masa pengamatan selama sepuluh (10) hari baik pada peristiwa pemilihan Presiden maupun peristiwa pelantikan Presiden. Teknik pengujian hipotesis statistik yang digunakan adalah uji beda rata-rata berpasangan (paired sample test) dengan menggunakan program SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasar bereaksi terhadap kedua peristiwa dengan ditemukannya abnormal return yang signifikan di sekitar peristiwa. Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis I, tidak ditemukan adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa pemilihan Presiden. Hal ini juga terjadi pada hipotesis II yang juga tidak ditemukan adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa pelantikan Presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua peristiwa politik tersebut mengakibatkan reaksi pasar sesaat namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh investor
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Manajemen > Manajemen Keuangan | ||||||||
| Divisions: | S1 Manajemen | ||||||||
| Depositing User: | Mr Miptahudin Almurtado | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Sep 2023 08:25 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Sep 2023 08:25 | ||||||||
| URI: | http://repository.stei.ac.id/id/eprint/10879 |
Actions (login required)
 |
View Item |
